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Glaubwürdiges Intervall

1940
  • Harold Jeffreys
Statistiker, der in einem Büro Daten zu Bayes'schen Glaubwürdigkeitsintervallen analysiert.

(Abbildung dient nur zur Veranschaulichung)

Ein Glaubwürdigkeitsintervall ist das Bayes'sche Äquivalent eines frequentistischen Konfidenzintervalls. Es ist ein Wertebereich, der einen Parameter mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit enthält, basierend auf der A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsverteilung. Beispielsweise bedeutet ein 95%-Glaubwürdigkeitsintervall für einen Parameter θ, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Wert von θ innerhalb dieses Intervalls liegt, bei gegebenen Daten und dem Modell 95 % beträgt.

A credible interval is computed directly from the posterior probability distribution, [latex]p(\theta|D)[/latex]. To find a [latex](1-\alpha) \times 100\%[/latex] credible interval, one identifies a region of the parameter space that contains [latex](1-\alpha)[/latex] of the total probability mass of the posterior distribution. Unlike a frequentist confidence interval, its interpretation is direct and intuitive. A 95% confidence interval means that if the experiment were repeated many times, 95% of the calculated intervals would contain the true, fixed parameter value. In contrast, a 95% credible interval is a direct probabilistic statement about the single interval calculated from the observed data.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Glaubwürdigkeitsintervall aus einer A-posteriori-Verteilung zu konstruieren. Am gebräuchlichsten ist das Intervall mit der höchsten A-posteriori-Dichte (HPDI), das das engstmögliche Intervall auswählt, indem es alle Punkte einschließt, deren A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsdichte einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Eine andere Methode ist das Intervall mit gleichen Rändern, bei dem das Intervall definiert wird, indem man von jedem Rand der Verteilung α/2 der Wahrscheinlichkeit abschneidet. Die Wahl der Methode hängt von der Form der A-posteriori-Verteilung und den spezifischen inferenziellen Zielen ab. Das Konzept wurde Mitte des 20. Jahrhunderts im Zuge der Formalisierung moderner Bayes'scher Methoden populär.

UNESCO Nomenclature: 1208
- Statistik

Typ

Abstraktes System

Störung

Wesentliche

Verwendung

Weitverbreitete Verwendung

Vorläufer

  • Konzept der A-posteriori-Wahrscheinlichkeitsverteilung
  • Bayes'sches Inferenz-Framework
  • Arbeiten zur Intervallschätzung in der Statistik

Anwendungen

  • Berichterstattung über Unsicherheiten in wissenschaftlichen Forschungsergebnissen
  • Risikobewertung im Finanz- und Versicherungswesen
  • Qualitätskontrolle in der Fertigung
  • Analyse klinischer Studien zur Bestimmung der Behandlungseffektivität
  • Umfragen und Wahlprognosen

Patente:

NA

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Verwandt mit: Glaubwürdigkeitsintervall, A-posteriori-Verteilung, Bayes'sche Statistik, Unsicherheitsquantifizierung, Parameterschätzung, höchstes A-posteriori-Dichteintervall, HPDI, Konfidenzintervall, statistische Inferenz, Wahrscheinlichkeit.

Historischer Kontext

Glaubwürdiges Intervall

1930
1931
1939
1940
1950
1950
1952
1928
1930
1936
1940
1943
1950
1950
1953

(wenn das Datum unbekannt oder nicht relevant ist, z. B. „Strömungsmechanik“, wird eine gerundete Schätzung seines bemerkenswerten Auftretens bereitgestellt)

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