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Intervalle crédible

1940
  • Harold Jeffreys
Statisticien analysant des données d'intervalle de crédibilité bayésien dans un bureau.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Un intervalle crédible est l'équivalent bayésien d'un intervalle de confiance fréquentialiste. Il s'agit d'une plage de valeurs qui contient un paramètre avec une probabilité particulière, basée sur la distribution de probabilité a posteriori. Par exemple, un intervalle de crédibilité de 95 % pour un paramètre θ signifie qu'il y a une probabilité de 95 % que la valeur réelle de θ se situe dans cet intervalle, compte tenu des données et du modèle.

A credible interval is computed directly from the posterior probability distribution, [latex]p(\theta|D)[/latex]. To find a [latex](1-\alpha) \times 100\%[/latex] credible interval, one identifies a region of the parameter space that contains [latex](1-\alpha)[/latex] of the total probability mass of the posterior distribution. Unlike a frequentist confidence interval, its interpretation is direct and intuitive. A 95% confidence interval means that if the experiment were repeated many times, 95% of the calculated intervals would contain the true, fixed parameter value. In contrast, a 95% credible interval is a direct probabilistic statement about the single interval calculated from the observed data.

Il existe différentes méthodes pour construire un intervalle de crédibilité à partir d'une distribution a posteriori. La plus courante est l'intervalle de plus haute densité a posteriori (HPDI), qui sélectionne l'intervalle le plus étroit possible en incluant tous les points où la densité de probabilité a posteriori est supérieure à un certain seuil. Une autre méthode est l'intervalle à queues égales, où l'intervalle est défini en tronquant α/2 de la probabilité de chaque queue de la distribution. Le choix dépend de la forme de la distribution a posteriori et des objectifs inférentiels spécifiques. Ce concept a été popularisé au milieu du XXe siècle dans le cadre de la formalisation des méthodes bayésiennes modernes.

UNESCO Nomenclature: 1208
- Statistiques

Taper

Système abstrait

Perturbation

Substantiel

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Concept de distribution de probabilité a posteriori
  • cadre d'inférence bayésienne
  • Travaux sur l'estimation par intervalle en statistique

Applications

  • Rendre compte de l'incertitude dans les résultats de la recherche scientifique
  • Évaluation des risques en finance et assurance
  • contrôle de la qualité en production
  • Analyse des essais cliniques pour déterminer l'efficacité du traitement
  • Sondages et prévisions électorales

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Lié à : intervalle de crédibilité, distribution a posteriori, statistiques bayésiennes, quantification de l’incertitude, estimation des paramètres, intervalle de densité a posteriori le plus élevé, HPDI, intervalle de confiance, inférence statistique, probabilité.

Contexte historique

Intervalle crédible

1930
1931
1939
1940
1950
1950
1952
1928
1930
1936
1940
1943
1950
1950
1953

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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