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信頼区間

1940
  • Harold Jeffreys
Statistician analyzing Bayesian credible interval data in an office.

(画像はイメージです)

信頼区間は、頻度論的信頼区間のベイズ版です。これは、事後確率分布に基づいて、特定の確率でパラメータが含まれる値の範囲です。たとえば、パラメータ[latex]theta[/latex]の95%信頼区間とは、データとモデルが与えられた場合、[latex]theta[/latex]の真の値がその区間内に含まれる確率が95%であることを意味します。

A credible interval is computed directly from the posterior probability distribution, [latex]p(\theta|D)[/latex]. To find a [latex](1-\alpha) \times 100\%[/latex] credible interval, one identifies a region of the parameter space that contains [latex](1-\alpha)[/latex] of the total probability mass of the posterior distribution. Unlike a frequentist confidence interval, its interpretation is direct and intuitive. A 95% confidence interval means that if the experiment were repeated many times, 95% of the calculated intervals would contain the true, fixed parameter value. In contrast, a 95% credible interval is a direct probabilistic statement about the single interval calculated from the observed data.

事後分布から信頼区間を構築する方法はいくつかあります。最も一般的なのは、事後確率密度が一定の閾値を超えるすべての点を含めることで可能な限り狭い区間を選択する、最高事後密度区間(HPDI)です。もう1つの方法は、等尾区間です。これは、分布の両端から確率の[latex]alpha/2[/latex]を切り取ることで区間を定義します。どちらの方法を選択するかは、事後分布の形状と具体的な推論目標によって異なります。この概念は、20世紀半ばに現代ベイズ法の形式化の一環として普及しました。

UNESCO Nomenclature: 1208
統計

タイプ

抽象システム

混乱

実質的な

使用法

広く普及している

前駆物質

  • 事後確率分布の概念
  • ベイズ推論フレームワーク
  • 統計学における区間推定に関する研究

アプリケーション

  • 科学研究結果における不確実性の報告
  • 金融・保険におけるリスク評価
  • 製造における品質管理
  • Clinical trial analysis to determine treatment effectiveness
  • 世論調査と選挙予測

特許:

NA

潜在的なイノベーションのアイデア

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歴史的背景

信頼区間

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1952
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1930
1936
1940
1943
1950
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1953

(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)

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