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可信区间

1940
  • Harold Jeffreys
统计学家在办公室分析贝叶斯可信区间数据。.

(图片仅供参考)

可信区间是贝叶斯统计中与频率学派置信区间相对应的概念。它基于后验概率分布,是一个包含特定概率参数的数值范围。 例如,参数\theta\的95%可信区间意味着:在给定数据和模型的条件下,\theta\的真实值有95%的概率位于该区间内。.

A credible interval is computed directly from the posterior probability distribution, [latex]p(\theta|D)[/latex]. To find a [latex](1-\alpha) \times 100\%[/latex] credible interval, one identifies a region of the parameter space that contains [latex](1-\alpha)[/latex] of the total probability mass of the posterior distribution. Unlike a frequentist confidence interval, its interpretation is direct and intuitive. A 95% confidence interval means that if the experiment were repeated many times, 95% of the calculated intervals would contain the true, fixed parameter value. In contrast, a 95% credible interval is a direct probabilistic statement about the single interval calculated from the observed data.

从后验分布构建可信区间的方法有很多种。最常用的是最高后验密度区间(HPDI),它通过包含所有后验概率密度高于特定阈值的点来选择尽可能窄的区间。另一种方法是等尾区间,它通过从分布的每个尾部截取 α/2 的概率来定义区间。具体选择哪种方法取决于后验分布的形状和具体的推断目标。这一概念在 20 世纪中期随着现代贝叶斯方法的形式化而得到推广。

UNESCO Nomenclature: 1208
- 统计资料

类型

抽象系统

中断

重大的

用法

广泛使用

前体

  • 后验概率分布的概念
  • 贝叶斯推理框架
  • 统计学中的区间估计研究

应用程序

  • 报告科学研究结果中的不确定性
  • 金融和保险业的风险评估
  • 生产制造中的质量控制
  • 分析临床试验结果以确定治疗效果
  • 民意调查和选举预测

专利:

NA

潜在创新理念

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相关概念:可信区间、后验分布、贝叶斯统计、不确定性量化、参数估计、最高后验密度区间、HPDI、置信区间、统计推断、概率。

历史背景

可信区间

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1939
1940
1950
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1952
1928
1930
1936
1940
1943
1950
1950
1953

(如果日期未知或不相关,例如“流体力学”,则提供其显著出现的近似估计)

相关发明、创新和技术原理

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