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Intervalle crédible

1940
  • Harold Jeffreys
Statisticien analysant des données d'intervalle de crédibilité bayésien dans un bureau.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Un intervalle crédible est l'équivalent bayésien d'un intervalle de confiance fréquentialiste. Il s'agit d'une plage de valeurs qui contient un paramètre avec une probabilité particulière, basée sur la distribution de probabilité a posteriori. Par exemple, un intervalle de crédibilité de 95 % pour un paramètre θ signifie qu'il y a une probabilité de 95 % que la valeur réelle de θ se situe dans cet intervalle, compte tenu des données et du modèle.

A credible interval is computed directly from the posterior probability distribution, [latex]p(\theta|D)[/latex]. To find a [latex](1-\alpha) \times 100\%[/latex] credible interval, one identifies a region of the parameter space that contains [latex](1-\alpha)[/latex] of the total probability mass of the posterior distribution. Unlike a frequentist confidence interval, its interpretation is direct and intuitive. A 95% confidence interval means that if the experiment were repeated many times, 95% of the calculated intervals would contain the true, fixed parameter value. In contrast, a 95% credible interval is a direct probabilistic statement about the single interval calculated from the observed data.

Il existe différentes méthodes pour construire un intervalle de crédibilité à partir d'une distribution a posteriori. La plus courante est l'intervalle de plus haute densité a posteriori (HPDI), qui sélectionne l'intervalle le plus étroit possible en incluant tous les points où la densité de probabilité a posteriori est supérieure à un certain seuil. Une autre méthode est l'intervalle à queues égales, où l'intervalle est défini en tronquant α/2 de la probabilité de chaque queue de la distribution. Le choix dépend de la forme de la distribution a posteriori et des objectifs inférentiels spécifiques. Ce concept a été popularisé au milieu du XXe siècle dans le cadre de la formalisation des méthodes bayésiennes modernes.

UNESCO Nomenclature: 1208
- Statistiques

Taper

Système abstrait

Perturbation

Substantiel

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Concept de distribution de probabilité a posteriori
  • inférence bayésienne cadre
  • Travaux sur l'estimation par intervalle en statistique

Applications

  • Rendre compte de l'incertitude dans les résultats de la recherche scientifique
  • L'évaluation des risques in finance and insurance
  • contrôle de la qualité en production
  • essai clinique analyse visant à déterminer l'efficacité du traitement
  • Sondages et prévisions électorales

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

  • Real-time ‘credibility dashboards’ for public health announcements, showing the evolving uncertainty of pandemic forecasts
  • Des conseillers financiers IA qui présentent le risque d'investissement non pas comme un nombre fixe, mais comme un intervalle de crédibilité dynamique
  • Smart contracts that execute based on whether a parameter’s credible interval falls within a pre-agreed range
  • Logiciel de détermination des peines judiciaires fournissant des intervalles crédibles pour le risque de récidive
  • Journalisme automatisé qui rapporte les résultats scientifiques avec des intervalles de crédibilité correctement interprétés pour les indicateurs clés.
  • Applications de fitness personnalisées qui fournissent des intervalles crédibles pour la perte de poids ou les gains de performance prévus
  • changement climatique impact reports for specific regions that present temperature rise predictions as evolving credible intervals
  • Outils de gestion de projet fournissant des intervalles crédibles pour les dates d'achèvement des projets, mis à jour en temps réel.
  • University admissions models that provide a credible interval for an applicant’s probability of success
  • Logiciel de dosage médicamenteux destiné aux médecins, calculant les intervalles de crédibilité de la réponse du patient en fonction de ses biomarqueurs.
Lié à : intervalle de crédibilité, distribution a posteriori, statistiques bayésiennes, quantification de l’incertitude, estimation des paramètres, intervalle de densité a posteriori le plus élevé, HPDI, intervalle de confiance, inférence statistique, probabilité.

Contexte historique

Intervalle crédible

1930
1931
1939
1940
1950
1950
1952
1928
1930
1936
1940
1943
1950
1950
1953

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

10e année anniversaire

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