Chaîne de Markov Monte Carlo Les méthodes MCMC (chaînes de Markov à chaînes de Markov) constituent une classe d'algorithmes d'échantillonnage d'une distribution de probabilité. Une chaîne de Markov est construite, dont la distribution d'équilibre (ou stationnaire) correspond à la distribution souhaitée. L'état de la chaîne après un grand nombre d'itérations est ensuite utilisé comme échantillon de la distribution souhaitée, permettant ainsi le calcul d'intégrales et d'espérances.

















