Monte-Carlo-Methoden
1940
- Stanislaw Ulam
- John von Neumann
- Nicholas Metropolis
Monte-Carlo-Methoden bilden eine breite Klasse von Rechenalgorithmen, die auf wiederholter Zufallsstichprobe basieren, um numerische Ergebnisse zu erzielen. Das zugrundeliegende Konzept besteht darin, Zufall zu nutzen, um Probleme zu lösen, die prinzipiell deterministisch wären. Sie werden häufig eingesetzt, wenn andere Ansätze schwierig oder unmöglich anzuwenden sind, insbesondere bei der Simulation komplexer Systeme oder der Integration hochdimensionaler Funktionen.
Die Grundidee von Monte-Carlo-Methoden besteht darin, die Lösung eines Problems durch eine statistische Simulation anzunähern. Anstatt ein System deterministischer Gleichungen zu lösen, definiert man einen Bereich möglicher Eingabewerte, generiert eine große Anzahl zufälliger Eingabewerte aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung über diesem Bereich, führt für jeden Eingabewert eine deterministische Berechnung durch und aggregiert anschließend die Ergebnisse. Um beispielsweise die Fläche einer komplexen Form zu bestimmen, kann man diese mit einer einfachen Form bekannter Fläche (wie einem Rechteck) umschließen, eine große Anzahl zufälliger Punkte gleichmäßig innerhalb des Rechtecks verteilen und den Anteil der Punkte zählen, die innerhalb der komplexen Form liegen. Dieser Anteil, multipliziert mit der Fläche des Rechtecks, nähert die Fläche der komplexen Form an. Die Genauigkeit dieser Näherung verbessert sich im Allgemeinen mit der Quadratwurzel der Anzahl der Stichproben – eine wichtige Eigenschaft, die sich aus dem zentralen Grenzwertsatz ableitet. Dies macht Monte-Carlo-Methoden besonders leistungsfähig für Probleme mit vielen Dimensionen, bei denen traditionelle numerische Methoden wie die Quadratur unter dem „Fluch der Dimensionalität“ leiden. Das bedeutet, dass ihr Rechenaufwand exponentiell mit der Anzahl der Dimensionen ansteigt. Der Aufwand der Monte-Carlo-Methode hingegen wächst deutlich langsamer, weshalb sie für viele hochdimensionale Probleme in Physik, Finanzen und Datenwissenschaft die einzig praktikable Methode darstellt.
Der Name „Monte Carlo“ wurde von Nicholas Metropolis geprägt, inspiriert von Stanislaw Ulams Onkel, der sich von Verwandten Geld lieh, um im Casino von Monte Carlo zu spielen. Die moderne Weiterentwicklung der Methode wurde durch die Notwendigkeit vorangetrieben, die Neutronendiffusion für das Manhattan-Projekt im Los Alamos National Laboratory zu simulieren. Die Geheimhaltung der Arbeit erforderte einen Codenamen, und „Monte Carlo“ wurde aufgrund der zentralen Rolle von Zufall und Zufallszahlen gewählt, ähnlich wie bei Glücksspielen wie Roulette.
UNESCO Nomenclature: 1202
- Computerwissenschaften
Verwendung
Weitverbreitete Verwendung
Vorläufer
- Buffons Nadelproblem (1777)
- frühe statistische Stichprobenarbeiten von Lord Kelvin, Student (William Sealy Gosset) und anderen
- Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie (Laplace, Bernoulli)
- das Gesetz der großen Zahlen
- zentraler Grenzwertsatz
Anwendungen
- Finanzmodellierung (Optionspreisgestaltung)
- Computerphysik (Teilchentransport)
- Maschinelles Lernen (Bayes'sche Inferenz)
- Computergrafik (Raytracing)
- Simulationen zur Wirkstoffforschung
- Wettervorhersage-Ensembles
Potenzielle Innovationsideen
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Verwandt mit: Monte Carlo, Zufallsstichprobe, Simulation, numerische Methode, Stochastik, Wahrscheinlichkeit, Berechnung, Approximation, hochdimensionale Integration, Statistik.