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Facteur de Bayes

1939
  • Harold Jeffreys
Espace de travail avec logiciel statistique affichant des calculs du facteur de Bayes et des notes sur les tests d'hypothèses.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Le Bayes Le facteur K est le rapport des vraisemblances marginales de deux hypothèses concurrentes, souvent une hypothèse nulle (M₁) et une hypothèse alternative (M₂). Il quantifie le soutien apporté à une hypothèse par rapport à l'autre, compte tenu des données observées D. La formule est K = P(D|M₁)/P(D|M₂). Une valeur de K > 1 indique que les données favorisent M₁ par rapport à M₂.

Le facteur de Bayes est l'alternative bayésienne à la p-valeur fréquentiste pour les tests d'hypothèses. Contrairement à la p-valeur, qui ne fournit que des preuves contre l'hypothèse nulle, le facteur de Bayes peut quantifier les preuves en faveur de l'hypothèse nulle, de l'hypothèse alternative, ou indiquer que les données sont non informatives. L'amplitude du facteur de Bayes offre une échelle continue de preuves. Par exemple, un facteur de Bayes de 10 est souvent considéré comme une preuve « solide » en faveur d'un modèle par rapport à un autre, tandis qu'une valeur comprise entre 1 et 3 est considérée comme une preuve « anecdotique » ou « faible ».

The core component of the Bayes factor is the marginal likelihood, [latex]P(D|M) = \int P(D|\theta, M)P(\theta|M) d\theta[/latex]. This is the probability of the observed data averaged over the prior distribution of the parameters [latex]\theta[/latex] for a given model [latex]M[/latex]. This integral makes the Bayes factor sensitive to the choice of prior distributions, which is a point of contention and active research. It also makes it computationally challenging to calculate, often requiring numerical methods like MCMC or approximate methods like the Bayesian Information Criterion (BIC). Despite these challenges, its ability to weigh evidence for competing hypotheses makes it a powerful tool for scientific inference and model selection.

UNESCO Nomenclature: 1208
- Statistiques

Taper

Système abstrait

Perturbation

Substantiel

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • inférence bayésienne
  • Principe de vraisemblance
  • Travaux philosophiques sur la nature des preuves scientifiques
  • Lemme de Neyman-Pearson pour les tests d'hypothèses

Applications

  • Tests d'hypothèses en psychologie, biologie et sciences sociales
  • Sélection de modèles en apprentissage automatique et en statistiques
  • Tests A/B pour déterminer si un changement a un effet réel
  • La science forensique pour évaluer les preuves
  • La génomique pour identifier les associations génétiques significatives

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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En lien avec : facteur de Bayes, test d’hypothèse, sélection de modèle, vraisemblance marginale, preuve, statistiques bayésiennes, Harold Jeffreys, valeur p, preuve statistique, distribution a priori.

Contexte historique

Facteur de Bayes

1925
1930
1931
1939
1940
1950
1950
1925
1928
1930
1936
1940
1943
1950
1950

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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