Questo teorema afferma che in un modello di regressione lineare in cui gli errori hanno media zero, non sono correlati e hanno varianza costante (omoschedasticità), lo stimatore dei minimi quadrati ordinari (OLS) è il miglior stimatore lineare non distorto (BLUE). "Migliore" significa che ha la varianza minima tra tutti gli stimatori lineari non distorti dei coefficienti di regressione, rendendolo il più preciso.

















