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Intervallo credibile

1940
  • Harold Jeffreys
Statistico che analizza dati relativi all'intervallo di credibilità bayesiano in un ufficio.

(Immagine generata a solo scopo illustrativo)

Un intervallo credibile è l'equivalente bayesiano di un intervallo di confidenza frequentista. È un intervallo di valori che contiene un parametro con una particolare probabilità, basata sulla distribuzione di probabilità posteriore. Ad esempio, un intervallo di credibilità di 95% per un parametro [latex]\theta[/latex] significa che esiste una probabilità di 95% che il valore vero di [latex]\theta[/latex] si trovi all'interno di tale intervallo, dati i dati e il modello.

A credible interval is computed directly from the posterior probability distribution, [latex]p(\theta|D)[/latex]. To find a [latex](1-\alpha) \times 100\%[/latex] credible interval, one identifies a region of the parameter space that contains [latex](1-\alpha)[/latex] of the total probability mass of the posterior distribution. Unlike a frequentist confidence interval, its interpretation is direct and intuitive. A 95% confidence interval means that if the experiment were repeated many times, 95% of the calculated intervals would contain the true, fixed parameter value. In contrast, a 95% credible interval is a direct probabilistic statement about the single interval calculated from the observed data.

Esistono diversi modi per costruire un intervallo di credibilità a partire da una distribuzione a posteriori. Il più comune è l'intervallo di massima densità a posteriori (HPDI), che seleziona l'intervallo più ristretto possibile includendo tutti i punti in cui la densità di probabilità a posteriori è superiore a una certa soglia. Un altro metodo è l'intervallo a code uguali, in cui l'intervallo è definito troncando α/2 della probabilità da ciascuna coda della distribuzione. La scelta dipende dalla forma della distribuzione a posteriori e dagli specifici obiettivi inferenziali. Il concetto è stato reso popolare a metà del XX secolo come parte della formalizzazione dei moderni metodi bayesiani.

UNESCO Nomenclature: 1208
- Statistiche

Tipo

Sistema astratto

Interruzione

Sostanziale

Utilizzo

Uso diffuso

Precursori

  • Concetto di distribuzione di probabilità a posteriori
  • Framework di inferenza bayesiana
  • Lavoro sulla stima degli intervalli in statistica

Applicazioni

  • Segnalazione dell'incertezza nei risultati della ricerca scientifica
  • Valutazione del rischio in finanza e assicurazioni
  • Controllo di qualità nella produzione
  • Analisi di sperimentazione clinica per determinare l'efficacia del trattamento
  • Sondaggi e previsioni elettorali

Brevetti:

NA

Idee e potenziali innovazioni

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Argomenti correlati: intervallo di credibilità, distribuzione a posteriori, statistica bayesiana, quantificazione dell'incertezza, stima dei parametri, intervallo di massima densità a posteriori, HPDI, intervallo di confidenza, inferenza statistica, probabilità.

Contesto storico

Intervallo credibile

1930
1931
1939
1940
1950
1950
1952
1928
1930
1936
1940
1943
1950
1950
1953

(se la data è sconosciuta o non rilevante, ad esempio "meccanica dei fluidi", viene fornita una stima approssimativa della sua notevole comparsa)

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