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Intervalo de credibilidade

1940
  • Harold Jeffreys
Statistician analyzing Bayesian credible interval data in an office.

(Imagem gerada apenas para fins ilustrativos)

Um intervalo de credibilidade é o equivalente Bayesiano de um intervalo de confiança frequentista. É um intervalo de valores que contém um parâmetro com uma probabilidade específica, com base na distribuição de probabilidade posterior. Por exemplo, um intervalo de credibilidade de 95% para um parâmetro θ significa que há 95% de probabilidade de que o valor verdadeiro de θ esteja dentro desse intervalo, dados os dados e o modelo.

A credible interval is computed directly from the posterior probability distribution, [latex]p(\theta|D)[/latex]. To find a [latex](1-\alpha) \times 100\%[/latex] credible interval, one identifies a region of the parameter space that contains [latex](1-\alpha)[/latex] of the total probability mass of the posterior distribution. Unlike a frequentist confidence interval, its interpretation is direct and intuitive. A 95% confidence interval means that if the experiment were repeated many times, 95% of the calculated intervals would contain the true, fixed parameter value. In contrast, a 95% credible interval is a direct probabilistic statement about the single interval calculated from the observed data.

Existem diferentes maneiras de construir um intervalo de credibilidade a partir de uma distribuição posterior. A mais comum é o intervalo de maior densidade posterior (HPDI), que seleciona o intervalo mais estreito possível, incluindo todos os pontos onde a densidade de probabilidade posterior está acima de um determinado limiar. Outro método é o intervalo de caudas iguais, onde o intervalo é definido cortando α/2 da probabilidade de cada cauda da distribuição. A escolha depende da forma da distribuição posterior e dos objetivos inferenciais específicos. O conceito foi popularizado em meados do século XX como parte da formalização dos métodos Bayesianos modernos.

UNESCO Nomenclature: 1208
Estatísticas

Tipo

Sistema abstrato

Interrupção

Substancial

Uso

Uso generalizado

Precursores

  • Conceito de distribuição de probabilidade posterior
  • Estrutura de inferência Bayesiana
  • Trabalho sobre estimação por intervalo em estatística

Aplicações

  • Relatar incertezas em resultados de pesquisas científicas
  • Avaliação de riscos em finanças e seguros
  • Controle de qualidade na fabricação
  • Clinical trial analysis to determine treatment effectiveness
  • Pesquisas de opinião e previsões eleitorais

Patentes:

NA

Ideias de Inovação Potencial

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Relacionado a: intervalo de credibilidade, distribuição posterior, estatística Bayesiana, quantificação da incerteza, estimação de parâmetros, intervalo de densidade posterior mais alta (HPDI), intervalo de confiança, inferência estatística, probabilidade.

Contexto histórico

Intervalo de credibilidade

1930
1931
1939
1940
1950
1950
1952
1928
1930
1936
1940
1943
1950
1950
1953

(Caso a data seja desconhecida ou irrelevante, por exemplo, "mecânica dos fluidos", é fornecida uma estimativa aproximada de seu surgimento notável)

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